Stochastic или Стохастик является одним из самых популярных индикаторов осцилляторного типа. Его основная задача заключается в том, чтобы оповестить трейдера об изменении направления ценового движения и указать оптимальную точку для входа в рынок. Помощью Стохастика пользуются не только участники торгов на рынке Форекс, но и трейдеры на фондовых, фьючерсных биржах и при торговле бинарными опционами.
Stochastic выдает 3 типа сигналов:
- экстремально высокие и низкие значения ценового графика;
- дивергенции;
- на повышение или на падение.
Стохастик – это подвальный индикатор, который при наложении на ценовой график располагается ниже его в отдельном окне и представляет собой 2 кривые, двигающиеся относительно 2 уровней. Визуально он выглядит так.
Историческая справка
Ориентировочно индикатор был разработан еще в середине прошлого века. Его создание приписывают известному экономисту Джорджу Лейну. Суть работы Стохастика заключается в замерах так называемого моментума.
Моментумом называется значение изменения цены за определенный временной отрезок. Как только меняется значение этого показателя, после этого сразу же происходит и изменение стоимости актива, что представляет собой отличную возможность для входа в рынок.
По утверждению самого Лейна созданный им индикатор в первую очередь необходим для отображения изменения цены. Если представить это на реальном примере, то можно вообразить ракету, летящую вниз, которой необходимо развернуться. До момента разворота ракета слегка притормаживает свое движение и лишь после этого происходит ее разворот. Аналогичная ситуация и с моментумом, если он изменяется, значит, в скором времени и стоимость актива будет меняться.
Принцип расчета
Формулу, по которой рассчитывается Стохастик, знать трейдеру не обязательно, поскольку на расширенных графиках происходит автоматический расчет индикатора, как в принципе и любого другого технического инструмента. По этой причине мы приводим данную формулу лишь для общего развития и понимания принципа работы Stochastic.
Индикатор формируется из 2 кривых с названиями %K и %D. Кривая %D представляет собой простую скользящую среднюю формирующуюся за 3 дня от кривой %К, а вот кривая %K считается по формуле:
(Цена закрытия на текущий момент – Минимальная стоимость)/(Максимальная цена – Минимальная стоимость актива).
Принцип использования
Кривые %K и %D двигаются в канале ограниченном диапазоном от 0 до 100. Первая линия отображает текущую стоимость закрытия по отношению к выбранному трейдером таймфрейму. Вторая кривая является обычным мувингом, вычисленным на основании линии %K. При этом параметры индикатора могут изменяться.
Стохастик является одним из самых популярных индикаторов на рынке бинарных опционов, поскольку он прост для понимания, а его правильная настройка приносит хорошие результаты. Его основным сигналом является оповещение трейдера о наступлении на рынке перекупленности или перепроданности. Так если кривые индикатора ушли выше уровня 80, значит, на рынке наблюдается перекупленность. Когда линии Стохастика уходят ниже уровня 20, значит, наступает момент перепроданности.
Уровни 80/20 не являются строгими, каждый трейдер может изменить их под свои потребности, например, на 70/30. Лучше всего применять сигналы Стохастика, когда не только кривые ушли в область перекупленности или перепроданности, но и цена актива идет в рост или падает, то есть наблюдается определенный тренд. Если рынок находится во флэте, сигналы индикатора могут быть обманчивыми. То есть при наличии сильного тренда показания Стохастика являются его дополнительным подтверждением.
При восходящем тренде это будет выглядеть следующим образом.
А такая ситуация визуализируется на торговом графике при ниспадающем тренде.
Также при работе со Стохастиком можно использовать дивергенцию, когда значение цены и показания индикатора расходятся в направлении. Такая ситуация на рынке возникает часто, и она является признаком грядущего изменения цены.
Если ценовой график уходит вниз, а кривые Стохастика начинают стремительно подниматься – это дивергенция. В этом случае доверять нужно показаниям индикатора, который прогнозирует, что цена в скором времени также устремится вверх. Как видим на рисунке ниже, сигнал Стохастика действительно подтвердился.
Если же ценовой график устремился вверх, а сигнал индикатора прогнозирует ее падение, значит, в скором времени и направление цены изменится, как показано на следующем рисунке.
Также при заключении сделки можно использовать сочетание показаний Стохастика и экстремального значения цены. То есть, при возникновении типичной дивергенции необходимо дождаться, когда ценовой график достигнет экстремального значения и не изменит направление своего движения, что и станет сигналом для покупки опциона.
Например, когда цена пошла вниз, а индикатор показывает восходящее движение, нужно подождать, когда ценовой график достигнем минимального значения и пойдет в рост. В этот момент как раз и нужно покупать опцион на повышение.
Если ценовой график дошел до своего максимума, а Стохастик, наоборот, показывает минимальное значение, значит, цена в скором времени пойдет на спад, как показано на следующем рисунке.
Если на расширенном графике вы увидите такую картину, значит, необходимо заходить на торговую платформу и покупать опцион на понижение.
На момент истечения опциона цена действительно пошла вниз, и контракт закрылся «в деньгах».
Всего за несколько минут прибыль по контракту составила 74%.
Важно понимать, что Стохастик является представлением простой математической формулы, поэтому его необходимо использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. Его нужно применять при работе с активами высокой волатильности, поскольку при боковом движении рынка может появляться большое количество ложных сигналов.
